截至6月末，年内管理期货策略平均收益率为0.93%，居于八大策略首位。
近日，市场上多份私募上半年业绩数据出炉，管理期货策略（CTA策略）产品获得“半程赛”桂冠。数据显示，截至6月末，年内管理期货策略平均收益率为0.93%，居于八大策略首位。从业绩表现来看，该策略产品二季度并未延续一季度的强势，但多数机构对该策略产品的三季度表现仍持乐观预期。
今年3月份，商品期货市场出现大幅波动，Wind商品指数跌6.86%，多个品种大幅下挫，不少依赖波动率的产品出现较大涨幅。进入二季度后，该指数稳步上涨，但相对波动率不大，相关策略产品整体业绩也不如首季。
以6月为例，有机构认为，Wind商品指数并未出现单边上涨或下跌趋势，波动率偏低，不利于CTA策略表现。不过，分板块看，不同品种存在分化。Wind煤焦钢矿指数继续走强，当月上涨3%；Wind能源、农副产品指数也涨逾2%，Wind软商品指数下跌最多，跌幅接近10%，未来趋势跟踪策略需要在品种选择上有所偏重。
数据显示，近一个月、三个月来，管理期货策略基金平均分别下跌0.96%、1.15%，拉低其上半年整体收益率至0.93%。尽管如此，该策略仍然占据八大策略业绩首位。据广发证券统计，二季度回报率最高的相关策略产品收益率超过300%，亏损最多的则为45%，多数机构下半年仍维持谨慎乐观的预期。
编辑：金闪闪
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