2018/06/29至2018/07/05国债期货数据跟踪报告
报告摘要
数据跟踪时间为2018/06/29至本周四2018/07/05。
一、国债期货:全合约基差及IRR
本周四,T1809基差为0.0111元,IRR为3.5035%;TF1809基差为0.323元,IRR为1.5964%。
二、国债期货:主力合约交割期权价值期望
截至本周四,T1809交割期权期望价值为-0.1762;TF1809交割期权期望价值为-0.3403。
三、国债期货:日内高频数据跟踪
1.全合约日内Tick数据冲击成本
跟踪期内,T主力合约冲击成本0.002826点~0.002858点之间,TF主力合约冲击成本在0.003034点~0.003156点之间。其中,冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。
2.主力合约日内Tick级别成交量分布
四、中美国债利差
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