2018/06/29至2018/07/05国债期货数据跟踪报告
报告摘要
数据跟踪时间为2018/06/29至本周四2018/07/05。
一、国债期货：全合约基差及IRR
本周四，T1809基差为0.0111元，IRR为3.5035%；TF1809基差为0.323元，IRR为1.5964%。
二、国债期货：主力合约交割期权价值期望
截至本周四，T1809交割期权期望价值为-0.1762；TF1809交割期权期望价值为-0.3403。
三、国债期货：日内高频数据跟踪
1.全合约日内Tick数据冲击成本
跟踪期内，T主力合约冲击成本0.002826点~0.002858点之间，TF主力合约冲击成本在0.003034点~0.003156点之间。其中，冲击成本为每个合约当日（Ask-bid）/2的均值。
2.主力合约日内Tick级别成交量分布
四、中美国债利差
编辑：金闪闪
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