1、跨期套利:这是利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差进行套利。例如,预期近月合约价格上涨幅度小于远月合约,就可以卖出近月合约,买入远月合约;2、跨品种套利:选择两种相关但不同的期货品种,当它们之间的价格关系偏离正常水平时进行套利。比如,大豆和豆粕,通常存在一定的比价关系,当比价关系失衡时,就存在套利机会;3、跨市场套利:利用同一期货品种在不同市场的价格差异进行套利。由于不同地区的供求关系、运输成本等因素不同,可能导致同一品种在不同市场的价格不同;4、期现套利;5、和期权结合套利。
期货套利的主要类型包括以下几种:
1、跨期套利:这是利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差进行套利。例如,预期近月合约价格上涨幅度小于远月合约,就可以卖出近月合约,买入远月合约。
2、跨品种套利:选择两种相关但不同的期货品种,当它们之间的价格关系偏离正常水平时进行套利。比如,大豆和豆粕,通常存在一定的比价关系,当比价关系失衡时,就存在套利机会。
3、跨市场套利:利用同一期货品种在不同市场的价格差异进行套利。由于不同地区的供求关系、运输成本等因素不同,可能导致同一品种在不同市场的价格不同。
4、期现套利:利用期货价格与现货价格之间的价差进行套利。当期货价格与现货价格的价差偏离合理范围时,可以进行反向操作。例如,当期货价格高于现货价格加上持仓成本时,可以卖出期货合约,同时买入现货;反之亦然。
5、和期权结合套利:利用股指期货和期权之间的价格关系进行套利。例如,当股指期货贴水时,可以买入股指期货,同时卖出认购期权。
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