从历史走势来看，目前主力合约隐含波动率维持震荡，略高于标的物历史波动率，未来隐含波动率维持震荡的概率较大。
从日内跳价数据的平均盘口相对价差来看，805期权合约系列认购期权流动性要好于认沽期权流动性。整体来看，平值期权附近合约的流动性要相对好一点。但同时也可以看到，805期权合约系列认购、认沽期权有多个合约流动性都很差，特别是高行权价合约，全天基本上无成交。805期权合约系列流动性要整体高于809期权合约系列。
2.3波动率分析
03月07日，波动率方面，主力805期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所下降。次主力809期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均有所上升。主力805期权合约系列认购期权隐含波动率收于12.60%，认沽期权隐含波动率收于12.78%。
从历史走势来看，目前主力合约隐含波动率维持震荡，略高于标的物历史波动率，未来隐含波动率维持震荡的概率较大。
白糖期权主力合约认购、认沽期权隐含波动率均呈现较明显的微笑形态，不同行权价之间的隐含波动率变动较为平缓。主力合约隐含波动率PCR为1.01，较前一日有所上升，短期来看预计将维持窄幅震荡态势。结合成交量PCR和持仓量PCR来看，市场对标的物价格的预期较为悲观。
2.4
套利机会分析
因为期货期权行权得到的是对应标的物的期货合约，对于实盘做套利的投资者来说，请结合市场情况以及流动性、冲击成本等因素综合考虑。
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