1、跨期套利：是指分别买入卖出同一品种不同月份的合约进行的套利；2、跨市套利：投机者在某个市场买入（或卖出）某种商品某一交割月份的合约时，在另一个市场上卖出（或买入）对应的同种商品合约，利用两个市场的价差变动来获得利益；3、跨品种套利：是指根据两个“具有相同交割月份、但标的指数不同”的期货合约之间的价差进行的套利交易。
期货套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨品种套利。
1、跨期套利：是指分别买入卖出同一品种不同月份的合约进行的套利，即在同一品种的近月合约和远月合约之间建立多空头寸，以期在价差发生有利变化时平仓获利。
例如，当铜的近月合约价格低于远月合约价格时，投资者可以在近月合约上买入，在远月合约上卖出，等到价差缩小或反转时，反向平仓实现收益。
2、跨市套利：投机者在某个市场买入（或卖出）某种商品某一交割月份的合约时，在另一个市场上卖出（或买入）对应的同种商品合约，利用两个市场的价差变动来获得利益。
同种商品在两个交易所中的价格差额超出了运送交割费用时，它们的价格预计将会缩小，并在未来某个时期真正体现跨市场交割的成本。当同一品种的期货合约在两个或多个交易所进行交易时，由于地区、国家等差异，各合约之间存在一定的价差关系。因此，进行跨市套利时应额外注意运费、关税、汇率等影响因素。
3、跨品种套利：是指根据两个“具有相同交割月份、但标的指数不同”的期货合约之间的价差进行的套利交易。
当然，这两个标的指数之间必须有一定的相关性，并且相关度越高越好，这两个期货合约可以在同一个期货交易所交易，也可以在不同的交易所交易仔友羡。
编辑：金闪闪
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